发布文号: 证柜交字第0940002083号
第1条 本办法依本中心证券商营业处所买卖有价证券业务规则(以下简称业务规则)第三十五条之四及第三十九条规定订定之。
第2条 证券经纪商接受委托人委托买卖或证券自营商非以议价方式自行买卖，其一次申报买进或卖出如有下列情形之一者，应依本办法之规定办理：
一、单一证券巨额买卖，系指一次申报买进或卖出同一上柜证券数量达五百交易单位以上者。
二、股票组合巨额买卖，系指一次申报买进或卖出上柜股票种类达五种以上，且总金额达一千五百万元以上者。未达前项第一款之情形而其一次申报买进或卖出总金额达一千五百万元以上者，亦得为单一证券巨额买卖。
第3条 巨额买卖采计算机自动交易，其交易时段及得申报之买卖价格范围之公布时点如下：
一、本中心于上午九时三十分及十一时三十分公布各证券商得申报之买卖价格范围，每次公布后十分钟之时段内，接受证券商买卖申报并逐笔成交。
二、本中心于下午一时三十五分公布各证券得申报之买卖价格范围，并于公布后十五分钟之时段内，接受证券商买卖申报并逐笔成交。但本中心得视当日市场交易时间(即本中心业务规则第四十条第一项第一款股票等价成交系统之交易时间上午九时至下午一时三十分)收市状况，延后本款交易时段之公布时点，或宣布停止接受证券商买卖申报。
前项各款得申报买卖价格范围之计算，以涨至或跌至参考基准之价格百分之二为限。但前项第一款所订交易时段依上开方式算得之价格范围，不得逾当日市场交易时间依本中心业务规则第五十五条规定之涨跌停价格。
前项所称参考基准，依下列原则决定之：
一、第一项第一款所订之交易时段，均以公布时当日柜台买卖市场交易时间按业务规则第三十五条规定揭示之最近一次未成交最高买进及最低卖出申报价格之平均价格为参考基准，但仅有买进或卖出揭示价格时，则采最高买进或最低卖出揭示价格，无买进及卖出揭示价格时，则采当日最近一次成交价格，如当日尚无成交价格时，采当日参考价。所称当日参考价，准用本中心业务规则第五十六条、第五十七条规定。
二、第一项第二款所订之交易时段，则采当日等价成交系统最后一笔成交价为参考基准，如当日无成交纪录时，采当日参考价。巨额买卖之申报，限于所输入之交易时段内有效，得于未成交前申报取消。股票除息或除权交易日暨次一营业日均暂停巨额买卖申报。
第4条 证券商当日巨额买卖申报总金额，不受本中心业务规则第三十五条第七项至第九项之限制。但本中心认为必要时，对申报买进之证券商，得通知其向本中心缴交买进金额五成之保证金，俟收讫后接受其申报。
第5条 证券经纪商申报买进时，应先收足委托人买进价款；申报卖出时，应透过本中心计算机联机系统通知证券集中保管事业，按申报卖出之有价证券对委托人之有价证券集中保管账户办理圈存。
如以帐簿划拨方式办理设质交付之有价证券，证券商接受质权人自行拍卖委托时，应依有价证券集中保管帐簿划拨作业办法、证券集中保管事业业务操作办法及其相关规定，经证券集中保管事业审核并回复无误后，始得办理卖出申报。但同一有价证券不得合并设质与非设质之有价证券申报卖出。
第6条 巨额买卖采逐笔成交。
单一证券巨额买卖，其成交优先级及成交价格依逐笔输入之买进申报或卖出申报别，依下列原则决定之：
一、当笔输入之买进申报价格高于或等于先前输入之最低卖出申报价格时，依卖出申报价格由低至高依序成交，如申报之卖价有数笔相同时，按申报时间优先级依序成交，直至完全满足或当笔输入之买进申报价格低于未成交之卖出申报价格为止。
二、当笔输入之卖出申报价格低于或等于先前输入之最高买进申报价格时，依买进申报价格由高至低依序成交，如申报之买价有数笔相同时，按申报时间优先级依序成交，直至完全满足或当笔输入之卖出申报价格高于未成交之买进申报价格为止。股票组合巨额买卖之成交，当笔输入之买进(卖出)申报各股票代号、单价及数量，应与先前输入之卖出(买进)申报均相符，再与卖出(买进)申报时间最优先者成交。
第7条 本中心于第三条第一项所订之各交易时段内实时揭露未成交之巨额买卖申报信息。
第8条 巨额买卖申报一经成交，即经由买卖双方证券商之打印机打印成交回报单，并由本中心实时将成交数据经由交易信息揭示系统公告之。
第9条 证券经纪商巨额买卖发生错帐及更正账号时，至迟应于成交日下午二时三十分前，将错帐或更正账号资料以书面向本中心申报；如为更正账号者，另应检附更正前后账号双方同意之申请书。
证券经纪商依前项申报巨额买卖错帐，应于当日或次一营业日，在柜台买卖市场就其原数为其买回或转卖处理。但同属巨额买卖、同一成交日及同一种类之有价证券得先行相互抵缴处理。
证券经纪商执行前项错帐买回或转卖处理后，至迟应于处理当日下午五时前，将冲销处理情形以书面向本中心申报。
证券商未依前三项规定办理者，本中心得准用业务规则第九十三条及第九十四条违规处理规定。
证券经纪商为巨额买卖错帐或更正账号申报及处理，致发生投资人权益损失或其它纠纷，应自行负责。
第10条 证券经纪商经确认巨额买卖委托人发生违约情事时，至迟应于成交日下午六时前，将违约情形以书面向本中心申报，同时通知委托人。
证券经纪商依前项申报巨额买卖委托人违约时，应即代办给付结算手续，其因代办给付结算所受之证券或代价，应于委托人违约之次一营业日开始在柜台买卖市场委托他证券经纪商予以处理，亦得准用本中心业务规则第八十七条第六项规定处理，因之所生损益并依本中心柜台买卖有价证券开户契约第八点规定办理。
同一委托人所为巨额买卖之买进及卖出有价证券均未履行给付结算义务时，证券经纪商仍应分别申报违约，并就代办给付结算所受之证券或代价全数委托其它证券经纪商予以处理，不得自行冲抵。但同属巨额买卖、同一违约申报日之同账户、同种类有价证券，证券经纪商得就同数额部分为买卖相抵之方式处理。
证券经纪商为前项处理后，至迟应于处理当日下午六时前，将冲销处理情形以书面向本中心申报，并通知委托人。
证券商未依前四项规定办理者，本中心得准用业务规则第九十四条违规处理规定。
本中心依据证券经纪商申报巨额买卖违约案件经转知各证券经纪商后，如发生委托人之权益损失或其它纠纷时，应统由申报违约之证券经纪商负其全责。
第11条 巨额买卖应单独编制「给付结算清单」。
本中心办理巨额买卖之给付结算，按应收应付相抵后之余额结算，证券商应依给付结算清单所载有价证券及价金于成交当日办理给付结算。有应付结算代价之证券商应于下午二时三十分前将应付结算代价汇入本中心指定银行账户；有应付有价证券之证券商由本中心通知证券集中保管事业办理帐簿划拨手续。有应收结算代价之证券商，本中心于下午二时三十分后，通知指定银行，办理划拨入帐；有应收有价证券之证券商，依第三项规定完成应付结算代价，并经本中心确认无误后，由本中心通知集中保管事业办理划拨入帐。卖方证券商无法完成给付结算，经本中心审核其错帐申报书面资料无误后，由本中心制作报表及电子文件传送证券集中保管事业办理相关作业，卖方证券商应按该种证券成交日当日等价成交系统最后一笔成交价及申请数量相乘后百分之一百二十之金额为担保金，于当日银行营业时间内缴交本中心。
证券商未依第三项规定办理给付结算者，本中心课以过怠金，超过一小时以内者，课新台币三万元，超过一小时以上者，每超过一小时，各增课新台币一万元。
证券商未依规定时间办理给付结算者，视同违背给付结算义务，而于当日银行营业时间内完成给付结算者，不在此限。
第12条 依本办法申报及成交之证券价格均不作为当日之开始、最后成交价格，亦不得作为最高、最低行情之纪录依据。
第13条 本办法未规定事项，准用本中心规章有关规定办理。
第14条 本办法报奉主管机关核定后公告实施，修正时亦同。
