我在微贷网做的汽车抵押贷款,每月按时还款,1月份由厦门银行发来的一个验证码

我在微贷网做的汽车抵押贷款,每月按时还款,1月份由厦门银行发来的一个验证码，微贷网的工作人员叫我告诉他们这个验证码，说是微贷网和厦门银行合作了，厦门银行要监管他们的每一笔资金，当时我想，我是和微贷网签的合同，在微贷网贷的款，跟厦门银行有什么关系，毕竟这是银行发来的验证码，不能随意告诉他人吧，现在网上骗子手段那么高明，所以我没有给他们，然后他们说如果不给他们验证码，到时候就扣不了款，就会导致我预期，可能会开走我的车吧。我当时我想请问一下，这样的情况，怎么办。