收到恐吓短信怎么办

2013年8月份， 朋友合伙成立了公司， 接下来就街道来自各个地方公司的电话说是做网站什么的， 其中有一个， 说是杭州的工商局， 针对2013年成立的公司都要强制做企业网站，还不是正规的， 起初想着为什么不是当地的工商局 而是外地的，就找了本地的工商局求证， 结果证实没有这回事，对方紧追不放， 天天打电话，然后还发过来银行卡号等催款，后来就电话拆穿他们是骗子吗对方的女性就开始骂人， 结果朋友和他骂了起来， 2个星期后，收到短信说是黑道上面讨债的彪哥 ，安徽合肥号码， 说我们欠了杭州**女性1500元做网站的费用 （网站也没有做起来的），不想全家缺胳膊少腿的话就赶紧打钱等， 还规定了时间是2013年11月7日上午九点， 你说， 这要怎么办？