放假回家，收到异地同事发来的恐吓短信，该怎么办？

在单位时因为工作问题发生过多次矛盾，涉及经济。（我是部门主管，该员工经常迟到旷工耽误本组工作，因为是由我向上级汇报，再由上级领导按照公司规章制度对该员工罚款）
在单位时，被他当面警告威胁多次。因为本公司不在异地，自己在外地工作，对方是本地人。只是因为对方请假迟到态度太过恶劣，严重耽误本组工作，不得不向领导汇报。
本来这个月月初向单位申请离职，预计月底离职（离职原因主要是公司待遇问题，也有一部分原因也与该同事有关）。
前天正常休假回家，同事发来恐吓信，大致内容是：等你回来打你一顿，记住了。
因为是家人看到的信件，看完后叫我给同事打电话确认一下。当天下午第一个电话没打通。第二天中午给同事打电话，第一个电话里我问他短信是什么意思。他确认就是字面上的意思（要打我，或者你来咱两单挑）。五分钟后，他又给我打电话，只是叫我过去（到单位），但不提短信的事，也没有在电话里否认之前说的和短信里的话。——三次电话都做了录音记录。
家人在知道这件事以后，极力反对我再去外地工作，叫我跟公司请假。我也向公司大致汇报了情况。但公司方面还在商量怎么解决。
资讯过一些身边朋友，关于恐吓和威胁。这种情况应该怎么出来？应该先报案还是什么？如果报案的话应该找异地的派出所还是本地的。