您好，我是在杭州萧山报名考驾照，当时教练说的是绍兴的驾校。一直等了快5个月了发现事情不对

您好，我是在杭州萧山报名考驾照，当时教练说的是绍兴的驾校。一直等了快5个月了发现事情不对，感觉被骗了，一直联系教练，有的时候也是经常推脱，爱理不理的。后来发现身边有好几个同事都在他那报名的，都是以同样的方式回避。我们就打电话叫他出来，然后报警了。打电话报警的时候警察说，这个人有案底，有人报警说他是骗子。到了警局以后警察单独审问他，后来给我们的回复就是，说他不属于诈骗，不能立案，算是欺骗。而他自己也承认他只是驾校的招收人员，钱已经被他用了。而被他骗的我知道的就有5个，加起来资金也达2-3万。警察叫他写了一个保证书定好时间把钱退给我们。有警察担保我们也没说什么了。可是到了时间他也不退电话也不接人都不见了。后来又去警局，给我们说让我们自己协调。问他们什么都不知道，警察叔叔就一直推脱说这个他们没办法。叫我们自己去法院告。我就想知道，这样的骗子警察是不用管的，在确定了他是个骗子一直放纵他继续骗下去。后来这个骗子打电话威胁我们说爱告就去告，反正警察不会管，哪天被他单独看到会来打死我们什么的。现在我们几个也不知道该怎么办了，警察也不管，叫我们自己去上告法院。我想请问下我们这样的情况该怎么办？如果告可以把那个警察局一起告吗？