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根据中国证监会和国家财政部的要求，本所将试行国债的净价交易制度。为了国债净价交易的平稳实施，本所制定了相应的技术方案。
一、国债净价交易的实施原则
１、实行净价申报和净价撮合成交。以成交价格和每百元国债应计利息额之和作为结算价格，以结算金额（结算价格＊成交量）为基数计算交易经手费等费用。
２、报价系统和行情发布系统应同时显示净价价格和每百元应计利息额。
二、数据接口相关字段定义
国债净价交易在新版数据接口规范（《深圳证券交易所数据接口规范》ＴＳ－０４０１－００１）的基础上实现，相关字段定义如下：
１、证券信息库（ＳＪＳＸＸ．ＤＢＦ）
１）ＸＸＳＮＬＲ（字段１０：上年每股利润）：对附息和零息国债，存放票面年利率；对贴现国债，存放贴现发行价。
２）ＸＸＳＳＲＱ（字段１５：上市日期）：对附息国债，存放本次付息起息日；对零息和贴现国债，存放发行起息日。
３）ＸＸＤＪＲＱ（字段１６：到期／交割日）：存放国债的到期日。
２、行情库（ＳＪＳＨＱ．ＤＢＦ）
１）国债的昨日收盘价、今日开盘价、最近成交价、最高成交价、最低成交价、买卖盘信息中的四个买价位和四个卖价位等字段为净价，成交金额以净价价格计算。
２）ＨＱＳＹＬ１（字段１１：市盈率１）：每百元国债应计利息额。该值按“４舍５入”原则精确到０．０１元，只可作为行情揭示用。
３）ＨＱＳＹＬ２（字段１２：市盈率２）：存放到期收益率，供市场参考用。
到期收益率采取单利计算。计算公式为（略）：
式中：ｙ 为到期收益率；
ＰＶ 为债券全价（等于成交价格加应计利息）；
Ｄ 为交易当日至债券兑付日的实际天数；
ＦＶ 为到期本息和。
３、委托库（ＳＪＳＷＴ．ＤＢＦ）和回报库（ＳＪＳＨＢ．ＤＢＦ）
对于国债，委托价格（ＷＴＷＴＪＧ）和成交价格（ＨＢＣＪＪＧ）均为净价。
４、股份结算信息库（ＳＪＳＧＦ．ＤＢＦ）
每日收市后通过股份结算信息库（ＳＪＳＧＦ．ｄｂｆ）向证券营业部发送下一交易日的国债每百元应计利息额数据。ＧＦＹＷＬＢ（字段４：业务类别）为‘Ｘ１’的记录，为国债每百元应计利息额的数据。各字段说明如下：
１）ＧＦＸＷＤＭ（字段１：席位代码）：证券营业部的席位代码；
２）ＧＦＺＱＤＭ（字段２：证券代码）：国债代码；
３）ＧＦＹＷＬＢ（字段４：业务类别）：为‘Ｘ１’；
４）ＧＦＷＴＧＳ（字段６：委托序号）：表示计息日期（ＣＣＹＹＭＭＤＤ）；
５）ＧＦＷＴＧＳ（字段７：委托股数）：表示应计利息天数；
６）ＧＦＱＲＧＳ（字段８：确认股数）：表示国债每百元应计利息额分母；
７）ＧＦＺＪＪＥ（字段９：资金金额）：表示国债每百元应计利息额分子；
８）ＧＦＺＪＪＥ／ＧＦＱＲＧＳ表示下一交易日（Ｔ＋１日）的国债每百元应计利息额，单位为元，保留８位小数；
９）ＧＦＦＳＲＱ（字段１１：发送日期）：表示数据发送当日日期（Ｔ日）；
１０）其他未涉及的字段为空格。
５、证券交易统计库（ＳＪＳＴＪ．ＤＢＦ）
对于国债，证券交易统计库ＳＪＳＴＪ．ｄｂｆ中的ＴＪＭＲＺＪ（字段４：买入资金）和ＴＪＭＣＺＪ（字段６：卖出资金）均为结算金额。所有与金额相关的字段按“四舍五入”原则精确到０．０１元。
深圳证券交易所
二○○一年十一月十七日
