贷款被骗，该怎么办

最近引文资金周转不过来，所以在网上查找了一家看似很正规的小额贷款公司（本人是在广州，贷款公司是在上海），对方说他们公司是全国联网，都可以办理贷款业务的。对方在网上给我发了一张申请表让我填写，第二天便来电话便告诉我说通过了，让我准备好相关的资料证件，先预付一个季度的月利息，就可以办理放款手续了，说他们会派广州这边的办事员出来和我签合同。等我将签打过去之后对方又来电话说必须要付2000元的保证金，还说是国家规定的，避免恶意贷款，还告诉我说这2000快到时放款下来会退还给我。我又给汇了2000然后就等着办事员来签合同，谁知道对方又来电话说还要先付一年的利息，又说是国家规定的。这回我感觉不对劲了，立马要求退款，不办理贷款业务了。可这时对方说退款是不可能的。还说合同已经打出来了。但是我都还没有签合同，还没有和他们有过任何协议说是不能退款。之前我在咨询时对方也没有跟我说明这一切，没有告知我们需要提前交一些什么费用。请问，我该怎么办，我打电话给了上海长宁区那边的工商局举报，可工商局说这已超出了他们的范围，让我报案。可我不知道是在广州这边报案还是打上海那边派出所的电话报案。这流程是怎样的请专家指点一下。谢谢！