发布文号: 中国结算沪业字［2006］20号
各结算参与人 ：
为做好协助冻结流通证券、认购权证实时创设注销和上证基金通二期的技术系统准备工作，上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司定于2006年2月18日（星期六）8:00至19:00组织相关业务的全网测试。
协助冻结流通证券的测试内容:参与人通过PROP系统模拟两次数据申报，验证冻结、解冻、续冻、轮候冻结、轮候解冻、轮候续冻、冻结情况查询、相关数据发送等业务。
权证业务测试内容为证券给付结算方式下认购权证的实时创设/注销、交易及结算（包括结算数据发送给结算参与人）。
上证基金通二期的测试内容为基金转换申报、非货币市场基金分红、货币市场基金收益分配、货币市场基金行情揭示、强增强减、强制赎回、非交易过户和冻结解冻业务。
参加本次测试的单位包括：上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、各交易所会员单位、各A股结算参与人（不包括结算银行）以及其它相关单位。测试期间所有通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司PROP系统传输的数据均为测试数据。
本次测试重要，涉及内容多，测试时间长，请各参与测试的单位根据通知和相关技术文档做好相关准备，落实专人负责本次测试工作，使本次测试达到预期的效果。
测试前准备工作联系电话:
上海证券交易所技术中心，400-8888-400转8004；
中国结算（上证基金通登记结算）：010-58598899
中国结算上海分公司技术开发部（协助冻结流通证券、认购权证实时创设的登记结算）：021-38874800-8720。
附件：
1.协助冻结流通证券、认购权证实时创设注销及上证基金通二期全网测试方案
2.协助冻结流通证券全网测试报告模板（略）
3.上证基金通全网测试报告模板（略）
4.认购权证实时创设注销业务通知（测试用）（略）
5.通过交易所实时创设/注销的结算参与人数据接口（测试用）（略）
6.PROP存管模块升级指南（略）
二○○六年二月十四日
附件1：
协助冻结流通证券、认购权证实时创设注销及上证基金通二期全网测试方案
一、参测单位
1.上海证券交易所
2.中国证券登记结算有限责任公司
3.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
4.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
5.各交易所会员单位
（1）参与权证二级市场交易测试：所有交易所会员及其下属营业部；
（2）参与认购权证实时创设注销测试：具有创新试点资格的会员；
6.各A股结算参与人（不包括结算银行）
二、测试内容
上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）联合进行协助冻结流通证券、证券给付结算方式下认购权证实时创设注销、上证基金通二期的全网测试，模拟协助冻结/轮候冻结、解冻/轮候解冻、续冻/轮候续冻流通证券、权证二级市场交易、创设注销以及相关的登记结算业务的全过程和上证基金通基金转换、货币市场基金行情揭示、基金分红、强增强减、强制赎回、非交易过户和冻结解冻业务等业务（参见上证基金通券商接口指南2.0版），检验各相关技术系统的可用性。
lT日，模拟2月18日
日间竞价系统：1)权证二级市场交易、创设注销、成交回报接收、实时行情接收等，2)上证基金通基金转换等申报、基金信息文件发送、基金行情和指定交易（以测试挂帐和分红资金发放）等。
日间PROP系统：1)各参与人分两次PROP申报协助冻结流通证券的数据。
登记结算系统：1）中国结算上海分公司对各参与人申报的协助冻结流通证券的数据进行处理。2)中国结算上海分公司对权证交易、创设注销进行登记结算。
开放基金登记结算系统：中国结算对上证基金通申报进行处理。
lT＋1日，模拟2月19日
中国结算返回确认数据，上证基金通系统转发券商申报确认（包括强增强减、强制赎回等中国结算发起的业务）、基金分红文件（包括基金分红的信息）、对帐文件。
三、测试步骤和时间
测试时间为2006年2月18日8:00至19:00。
被模拟的业务日期:2006年2月18日（T日），2006年2月19日（T+1日）
步骤
时间段
测试内容
一、上海证券交易所模拟T日交易（2月18日）
1
8:15开始
卫星发送权证信息文件，文件名为qzxxMMDD.txt(其中MMDD代表发送日期),
发送上证基金通基金信息文件
2
9:15-9:25
（模拟集合竞价）
二级市场交易申报，不能进行创设注销申报
3
9:30-10:30
（模拟上午连续竞价）
1)测试权证二级市场交易、权证创设注销、标的证券交易
2)上证基金通基金转换申报，基金行情，指定交易申报（对未指定账户作指定交易，见基金通测试数据准备）
4
10:30-10:35
（模拟中午闭市）
5
10:35-11:30
（模拟下午连续竞价）
1)测试权证二级市场交易、权证创设注销、标的证券交易，
2)上证基金通基金转申报，基金行情
6
11：30-11:50
通过大宗交易系统开放式基金入口进行批量业务申报
7
11:50-12:20
（模拟闭市处理）
8
12:20-12:50
（模拟闭市数据发送）
1)Gh数据发送，包括权证、标的证券二级市场交易数据
2)发送中基金通业务申请回执和确认文件、分红文件、对帐文件
二、中国结算上海分公司模拟T日结算（2月18日）
9
10:00-12:00
（模拟第一次协助冻结流通证券申报）
测试通过PROP系统进行冻结、轮候冻结申报，通过PROP系统进行冻结情况查询。
10
12:00-13:00
（协助冻结流通证券处理）
中国结算上海分公司对各参与人第一次协助冻结流通证券申报的冻结和轮候冻结数据进行日终处理，如符合要求则冻结生效，以便各参与人第二次申报解冻、续冻、轮候解冻、轮候续冻。
11
13:00-14:00
（模拟第二次协助冻结流通证券申报）
各参与人通过PROP系统冻结申报情况查询功能检查第一次申报冻结/轮候冻结的数据是否处理成功，如处理成功，则可测试通过PROP系统进行解冻、续冻、轮候解冻、轮候续冻申报，也可再次测试冻结、轮候冻结申报。
12
14：00-17：00
（登记结算日终处理）
中国结算上海分公司进行T日日终登记结算处理，对第二次协助冻结流通证券申报数据进行处理，对T日的权证交易、创设注销进行结算。
权证交易结算过程中可能发生预交收资金不足而待交收。
13
16：00-18：00
（登记结算数据发送）
中国结算上海分公司发送T日的权证创设结算数据，包括g1,g4,f3,c1,c2,jsmx、ywhb（包含两次协助冻结流通证券申报的返回数据）等数据
三、中国结算上证基金通结算处理（模拟T日，2月18日）
14
12:50-14:00
中国结算进行基金通相关业务处理
四、中国结算上证基金通结算处理（模拟T+1日，2月19日）
15
14:00-14:30
发送T+1日基金申请回执和回报数据、分红数据、对帐数据
16
16：00-18：00
（登记结算数据发送）
中国结算上海分公司发送开放基金清算数据(KF1)给结算参与人
四、权证相关测试数据准备
4.1模拟权证信息
认购权证交易代码及相关信息
代码
简称
权证前收盘价
标的股票
标的名称
结算方式
580002
长电JTB1
0.620
600900
G长电
证券给付
580003
E50JTB1
0.980
510050
ETF50
证券给付
创设/注销申报代码及相关信息
代码
简称
对应权证交易代码
行权价格
行权比例
行权方式
581002
创设测试
580002
5.95
0.5
欧式
581003
注销测试
580003
0.800
10
美式
备注：创设/注销代码及简称规则由交易所另行公布，此处仅作为参考。
4.2持股数据准备
各创新试点会员使用现有的创设专用账户（A1）及创设抵押品账户（A2）进行测试（A1与A2必须指定交易在同一席位上）。
2月18日测试以2月17日（周五）沪市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为测试当天的起始数据。
测试当日，交易系统、登记结算系统在各参与测试创设注销业务的会员/结算参与人的A1账户中增加如下测试数据：ETF50（代码：510050）2000万份，长江电力股票（代码600900）2000万份，长电JTB1（代码：580002）2000万份，E50JTB1（代码：580003）2000万份。请各参与测试创设注销业务的会员/结算参与人在自己测试系统中增加上述测试数据。
4.3权证信息文件的发布
测试当日8：15分到9：15分，交易所将通过单向卫星向券商发布测试用的权证信息文件，名称为：qzxxMMDD.txt（其中MMDD代表发送日期）。
4.4模拟结算数据
1、证券账户设置
以2月17日（周五）登记结算系统日终处理完成后的证券帐户作为测试账户。
2、资金交收帐户设置
以2月17日（周五）登记结算系统日终处理完成后的备付金账户、价差担保品帐户作为起始测试账户。
3、资金交收帐户余额设置
为了测试方便，测试日登记结算系统作如下设置：
各结算参与人备付金账户余额设为2100万，最低备付设为100万，可用余额设为2000万。
各结算参与人交收价差保证金账户余额为200万，最低限额200万，可用余额为0。
各结算参与人无债券购回。
各结算参与人无待处分证券；
注：各结算参与人是否因T+0预交收资金不足而可能导致权证交易待交收视实际交易情况而定。登记结算处理时，参与人T日资金预交收不足的，买入标的证券或买入的权证可能被待交收。只有已完成交收的标的证券才能过户到履约担保专用证券帐户；已完成交收的权证才能注销成功。
测试结果可能出现当日买入、当日创设、当日注销的申报数量匹配，但日终处理时权证有余额、结算系统留存待交收证券的情况。
5、测试用的费率和清算如下表
证券品种
清算标志
收费项目
费率
计算对象
权证创设
'079'：认购权证创设清算
创设费
0.001
按创设权证数量收取
注：
（1）权证创设只收取'创设费'，在中国证券登记结算公司上海分公司发送的相关数据文件中的'其他费用'或'其它金额1'字段表示；权证注销不收费
（2）本表所列收费项目、费率仅适用于本次全网测试，正式收费项目和标准将于权证相关业务规则颁布执行后对市场公布。
（3）本次测试中，其它业务收费标准与生产系统使用的一致。
五、协助冻结流通证券相关测试数据准备
本次协助冻结流通证券申报的测试以2006年2月17日（周五）沪市日终后的股份数据作为初始数据，建议各参与人模拟历史冻结数据申报进行测试。
六、上证基金通相关测试数据准备
6.1基金账户基础数据
本次测试的席位账号对应关系等数据采用2月17日（周五）的日终数据,本次全网测试直接使用线上账户数据作为测试基础数据，因此：
（1）所有证券帐户可以直接使用进行申报；
（2）为了确保场内申报的成功率，系统提供虚拟帐户，虚拟帐户的编码规则如下：
账号为：A77#$$$$$?
说明：
#：席位号中有字母的席位填1；没有字母的席位填0
$$$$$：席位号为五个数字的填席位号；席位号为三个数字的填席位号填'00'+席位号；席位号为一个字母加两个数字的席位，首先将字母转换成两位数字；转换方式A=01,B=02…Z=26，然后按照'0'+字母转换码+席位号后两位填写$$$$$；
？：为0-9数字；
注意：
对于虚拟帐户末位为0和1的基金帐户，设置其为未指定状态。
对于末位为2和3的基金帐户，中国结算系统中设置其分红方式为红利转投，其他帐户分红方式不变，仍然为现金分红。
系统为每个虚拟帐户提前设置5000份的（519003、519005、519501）持有份额，券商系统也需要提前设置在系统中。
6.2基金信息
1、基金代码
1)所有现有挂牌的基金代码
2)524003、524005(基金转换代码，519003可与519005相互转换)
3)货币基金代码519501
基金代码基金状态说明
524003正常519003基金的基金转换代码
524005正常519005基金的基金转换代码
519501正常货币市场基金行情、申购赎回代码
2、基金行情信息
519501基金行情揭示的是百万份基金收益。
3、基金基础信息
基金代码
519501
基金名称
上测基二
基金管理人
上测基金管理公司二
TA代码
99
基金状态
开放期
基金类型
货币基金
基金面值
1元
发行价格
1元
认购方式
金额认购
开放频率
每周一至五
巨额赎回比例
10%
暂停赎回的情形
连续两个开放日出现巨额赎回
机构最低认购/申购金额
1,000
机构最高持有比例
无
个人最低认购/申购金额
1,000
个人最高持有比例
无
赎回方式
先进先出
赎回单笔下限
500
账户最低持有份额
500
数据精度
NAV保留小数点后4位
是否可跨市场转托管
是
是否后收费
否
4、货币基金收益信息
基金代码
收益日期
万份收益
519501
2006-02-16
1.2345
519501
2006-02-17
1.9876
519501
2006-02-18
1.0562
5、基金权益分配信息
基金代码
权益登记日
除权日
发放日
分配方式
519003
2006-02-17
2006-02-17
2006-02-18
每10份0.2元
七、测试前准备工作
2006年2月17日测试前务必做好以下准备工作：
（一）按照通知要求完成相关技术准备，并做好现有系统和数据环境的备份工作以及测试用数据的准备。
（二）制定内部测试计划和操作流程。
八、测试要求及注意事项
（一）要求全体交易会员、A股结算参与人（不包括结算银行）参加权证测试；上证基金通参与会员参与基金通测试。
（二）请各参加测试单位安排专人负责此次测试工作，仔细阅读测试内容和相关业务、技术文档，认真进行测试准备，确保测试工作的顺利进行。
（三）2月18日当日，各参与人必须在测试协助冻结流通证券前，先进行PROP存管模块升级，升级后存管模块中增加了协助冻结流通证券的功能（详见附件6：PROP存管模块升级指南）。各参与人可以通过PROP存管模块中的证券冻结功能或PROP公用模块中的通用交易功能进行测试申报，已开通PROP通用接口的参与人也可以通过PROP通用接口进行测试申报。
（四）由于中国结算上海分公司以前没有受理过各参与人发送协助冻结流通证券的数据，因此第一次协助冻结流通证券申报只能申报冻结和轮候冻结，只有在第一次申报处理成功的前提下，各参与人才能在第二次申报解冻、续冻、轮候解冻、轮候续冻。两次申报的相关回报数据，包括G4、YWHB等，将合并一次发送。冻结流通证券业务的测试，可参阅《关于协助司法机关冻结流通证券有关问题的通知》、《协助冻结流通证券业务指引》、《登记结算数据接口规范(结算参与人)V1.31》、《协助冻结流通证券业务技术培训》、《PROP2000存管模块升级操作指南》以及《PROP2000存管模块操作手册》等文档（上述文档可在www.chinaclear.com.cn网站上或PROP公告板上查阅）。
（五）建议各参加测试单位做好详细计划。为确保测试效果，建议各测试单位尽可能测试以下情况：当天买入标的股票并用于当天创设；当天创设权证先卖出，然后在买入，并在收盘前注销。
（六）上证基金通测试中由中国结算发起的业务记录和对帐文件中对于货币市场基金将带有小数份额，请各上证基金通系统参与人注意处理。
（七）测试过程中，各参测单位将测试中发现的问题及时传真至上海证券交易所、中国结算（针对上证基金通测试），请注明单位名称、联系人和电话。
（八）测试完成后，各参加测试单位应做好系统和数据恢复工作，保证下一交易日交易和结算业务的正常开展。
（九）中国结算和中国结算上海分公司参加测试的时间为2006年2月18日8：00到19：00。2006年2月18日8:00到19:00之间所有通过中国结算上海分公司PROP系统传输的数据均为测试数据，19:00PROP系统恢复正常使用后，所有通过PROP系统传输的数据均为正式生效数据。
（十）要求参与测试协助冻结流通证券的各参与会员应于周一将认真填写的《中国结算上海分公司协助冻结流通证券测试报告》（模板见附件）传真至021-68870320，并请注明单位名称、联系人和电话。
（十一）要求各上证基金通参与会员应于周一将认真填写的《上海证券交易所上证基金通测试报告》（模板见附件）传真至021-68810883，并请注明单位名称、联系人和电话。
九、联系电话
测试日现场联系方式：
上海证券交易所：
电话：021-68800030*9*5，传真：021-68809992
中国结算：（上证基金通登记结算测试）
电话：010-58598899,010-58598874(传真)
中国结算上海分公司：（协助冻结流通证券、认购权证实时创设的登记结算测试）
电话：021-58889056，传真：021-58888760
上证通信公司：
电话：021-58651399
