发布文号: 中债字[2006]92号
自动质押融资业务成员行：
根据中国人民银行《自动质押融资业务管理暂行办法》和《自动质押融资主协议》，为配合中国人民银行对大额支付系统自动质押融资业务的管理，规范自动质押融资业务操作，我公司制定了《中央国债登记结算有限责任公司自动质押融资业务实施细则》（见附件），现予以公布实施。
请成员行在办理自动质押融资业务时遵照执行，并向所辖分支机构提供本细则。
附件：《中央国债登记结算有限责任公司自动质押融资业务实施细则》
二○○六年四月三十日
中央国债登记结算有限责任公司自动质押融资业务实施细则
第一章 总则
第一条 为配合中国人民银行（以下简称人民银行）对大额支付系统自动质押融资业务的管理，规范自动质押融资业务（以下简称质押融资业务）操作，依据《中国人民银行自动质押融资业务管理暂行办法》（以下简称《管理办法》）和《自动质押融资主协议》（以下简称《主协议》）及有关规定制定本细则。
关联法规：
第二条 本细则所称自动质押融资业务、成员行、质押债券品种、当日全场最高融资额度、最低融资金额、融资利率、还款时点、免息比例、债券质押率等均按照《管理办法》和《主协议》定义。
第三条 自动质押融资业务系统（以下简称质押融资系统）是以人民银行负责开发、运行和管理的中国现代化支付系统（以下简称支付系统）、中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算公司）负责开发、运行和管理的中央债券综合业务系统（以下简称债券系统）为依托，实现债券自动质押、融资、还款、解押的应用系统。
第四条 中央结算公司根据人民银行的授权，依照中央结算公司《客户服务协议》及相关结算业务规则为成员行办理自动质押融资业务提供融资质押和还款解押等相关服务。
第五条 人民银行通过自动质押融资业务系统操作终端（以下简称操作终端）对自动质押融资业务进行操作和管理。
第六条 符合开办自动质押融资业务条件的存款类金融机构及其授权分支机构，在申请办理自动质押融资业务前应在中央结算公司债券系统开立债券账户或质押融资专用账户。
第七条 债券系统根据支付系统国家处理中心（以下简称NPC）发送的融资需要通知报文办理相关业务。成员行可通过债券系统客户端查询并打印自动质押融资业务报文、结算合同、结算单据、业务通知单等相关单据和账务信息。
第八条 中央结算公司在债券系统营业时间内为成员行办理融资质押和还款解押业务。在支付系统清算窗口开启后，债券系统只为成员行办理隔夜融资质押业务。
第九条 质押债券在质押期间被锁定在出质成员行债券账户质押科目中，质押债券的应计利息归提供质押债券的出质成员行所有。
第二章 债券账户的开立与使用
第十条 已在中央结算公司开立债券账户的成员行（总行及分支机构），使用现有账户办理质押融资业务，并由总行统一向中央结算公司提交《结算成员办理自动质押融资业务登记表》（以下简称《登记表》）（见附件1），在《登记表》中应明确各分支机构是使用分支机构自身的债券账户还是其法人债券账户来办理债券出质手续。
境内外资金融机构依照前款办理。
第十一条 未在中央结算公司开立债券账户的成员行（总行），在开办质押融资业务前，应按中央结算公司《债券托管账户开销户规程》开立债券账户。
未在中央结算公司开立债券账户的成员行分支机构，在开办质押融资业务前，由总行统一代为办理开户手续，开户时需向中央结算公司提交《未开户银行类分支机构自动质押融资专户开户申请书》（见附件2），中央结算公司为其开立质押融资专用账户，该账户只能办理质押融资业务；如分支机构经总行授权可办理银行间债券市场其他业务，还应按照中央结算公司《债券托管账户开销户规程》的规定办理相应债券账户开户手续，同时注销质押融资专用账户。
第三章 质押融资业务资格及相关参数设置
第十二条 人民银行在操作终端为已签署《主协议》的成员行设置质押融资业务资格，并分别设定成员行触发质押融资起点金额、触发质押融资模式（自动触发/人工发起）、质押融资最低金额、最高融资额度、法人机构融资总额度等相关参数。成员行如需调整上述参数，应向人民银行提交有关文件。
第十三条 成员行在办理质押融资业务时，只能向人民银行申请使用自动触发融资模式或人工发起融资模式中的一种模式。变更时应向人民银行提交申请变更的文件。
第十四条 成员行为出质行的可以按照自身实际情况，通过债券系统客户端在人民银行设定的债券范围内选择可供质押的债券品种、设定质押顺序，并可以随时调整。
第四章 质押融资业务处理
第十五条 使用人工发起融资模式的成员行，在其清算账户日间出现不足支付时，由出质成员行通过债券系统客户端录入'人工质押融资申请指令'，质押融资系统根据指令生成'质押融资申请报文'（CMT400）发送至NPC，NPC收到后将有关信息生成'人工质押融资应答报文'（CMT404），反馈质押融资系统。
NPC经过相关检查后，对满足发起质押融资条件的，生成'需要融资通知报文'（CMT401）发送至质押融资系统。
第十六条 使用自动触发模式的成员行，当其清算账户日间不足支付且排队业务金额累计达到触发融资金额起点时，NPC自动生成'融资需要通知报文'（CMT401）发送至质押融资系统。
第十七条 质押融资系统收到'需要融资通知报文'（CMT401）后，根据相关参数及额度控制要求进行检查，对不符合条件的不予融资，向NPC发送含失败信息的'质押融资支付报文'（CMT402）；对符合条件的，计算可融资金额，向债券系统发送融资质押指令。
第十八条 债券系统根据融资质押指令中质押债券顺序计算出质行应质押债券面额，按以下情况对出质行的债券进行质押登记、生成交割单据，并将债券质押结果反馈质押融资系统。
（一）出质行债券账户可用余额足额的，对债券进行足额质押登记，按可融资金额全额融资；
（二）出质行债券账户可用余额不足额的，如根据实有债券换算出的实际融资金额大于等于最低融资金额，则按实有债券质押，以换算出的实际融资金额进行融资；如根据实有债券换算出的实际融资金额小于最低融资金额，则不办理质押。
第十九条 债券系统在进行质押登记处理中，债券面额和融资金额均以万元为单位，债券面额不足万元部分向上取整，融资金额不足万元部分向下取整。
第二十条 质押融资系统收到债券系统债券质押结果后，对质押成功的，将融资行实际融资额作为主要要素向NPC发送'质押融资支付报文'（CMT402）；对质押失败的，向NPC发送含失败信息的'质押融资支付报文'（CMT402）。
NPC收到后进行融资清算处理，并将清算结果反馈质押融资系统。
第二十一条 质押融资系统根据NPC反馈结果进行处理，对融资清算成功的，生成'质押融资通知单'；对融资清算失败的，向债券系统发送融资解押指令，办理债券解押。
第二十二条 债券系统收到融资解押指令后，对融资清算失败的出质行的债券进行解押处理，生成交割单据。
第五章 还款解押业务处理
第二十三条 质押融资系统在每个设定的还款时点，对当日未还款及隔夜未还款的已融资业务逐笔计算融资利息，并向NPC发送'质押融资扣款支付报文'（CMT403）。
第二十四条 融资利息计算方法
（一）融资当日还款的，按日间融资利率计算融资利息；
融资利息=﹝融资金额×融资时间×日间融资利率×（1-免息比例）﹞/（360×24）
其中，融资时间=扣款时点－融资时点。融资时间以小时为单位向上取整。
（二）非融资当日还款的，按隔夜融资利率计算融资利息。隔夜融资利息不分段计算。
融资利息=（融资金额×融资时间×隔夜融资利率）/（360×24）
其中，融资时间=扣款日扣款时点－融资日融资时点。融资时间以小时为单位向上取整。
第二十五条 NPC收到质押融资系统发送的'质押融资扣款支付报文'（CMT403）后，对融资行清算账户进行扣款转账处理，并将清算结果反馈给质押融资系统。
第二十六条 质押融资系统根据NPC反馈结果，对扣款成功的，生成'还款解押通知单'，向债券系统发出融资解押指令；对扣款失败的，在下一个还款时点重新进行扣款处理。
第二十七条 债券系统收到融资解押指令后，对出质行质押的债券进行解押处理，生成交割单据。
第二十八条 融资当日最后一个还款时点未还款或在最后一个还款时点后发生的融资业务，均按隔夜融资处理，系统生成'质押融资隔夜通知单'。
第六章 人工终止扣款及质押债券清偿处理
第二十九条 对成员行融资未还款超过规定期限的，或确认成员行已无法履行还款义务的，人民银行可在操作终端对该笔业务进行人工终止扣款处理；对于已人工终止扣款的已融资业务，质押融资系统在还款时点不再发送'质押融资扣款支付报文'（CMT403）。
第三十条 对已人工终止扣款的已融资业务，中央结算公司可按照有关法律法规的规定及相关各方的书面指令，对出质行质押债券进行清偿处理，并生成'债券清偿过户通知单'。
第七章 应急处理
第三十一条 中央结算公司为成员行提供'人工质押融资申请指令发送'和'出质行质押债券设置'两类应急服务。当成员行的债券系统客户端发生故障无法正常办理业务时，可向中央结算公司申请办理应急业务。
第三十二条 成员行启用应急处理方式，应填制相应的《人工质押融资申请应急指令书》（见附件3）和《出质行质押债券设置应急书》（见附件4）传真至中央结算公司。具体操作流程参照中央结算公司《债券交易结算应急业务处理实施细则》及《应急业务密押使用规程》。
第三十三条 应急录入的处理结果及单据，成员行可向中央结算公司查询打印或在系统恢复正常后，通过客户端查询打印。
第八章 附则
第三十四条 成员行办理自动质押融资业务应向中央结算公司支付相关费用，收费标准、收费时间及缴费方式按《中央国债登记结算有限责任公司业务收费办法》执行。
第三十五条 本细则由中央结算公司负责解释。
第三十六条 本细则自2006年5月8日起施行。
附件1
结算成员办理自动质押融资业务登记表
法人机构名称：债券账号：
（无授权分支机构的，在表内各栏目填'无'）
序号 授权分支机构名称 授权分支机构债券账号 使用法人债券账户为债券出质账户（√或×） 使用分支机构债券账户为债券出质账户（√或×）
注：
1.一家分支机构出质账户在法人债券账户和分支机构债券账户中选择一种。
2.登记表除印鉴、签字外应为打印文本。如手工填制字迹不清，责任自负。
经办员：复核员：
单位全称（公章）：
年月日
附件2
未开户银行类分支机构自动质押融资专户开户申请书
中央国债登记结算有限责任公司：
为办理大额支付系统自动质押融资业务，特申请为未在你公司开立债券账户的我行下列分支机构开立大额支付系统自动质押融资业务专户，其发生的自动质押融资业务使用我总行债券账户（账号：）持有的债券办理出质。
申请开立大额支付系统自动质押融资业务专户的各分支机构名单如下：
序号 开立专户的分支机构单位名称 分支机构在支付系统的清算行号 分支机构在支付系统开户名称
注：
1.申请书中'分支机构名称'及'分支机构清算行号'必须与支付系统中的'参与者名称'及'参与者行号'一致。
2.申请书除印鉴、签字外应为打印文本。如手工填制字迹不清，责任自负。
经办员：复核员：
申请单位全称（公章）：
年月日
附件3
人工质押融资申请应急指令书
中央国债登记结算有限责任公司：
由于我行债券系统终端临时出现故障，不能正常办理业务，特委托贵公司在应急终端代我行（债券账号为）发送人工质押融资申请指令。我单位保证所发送的指令书内容真实、准确、完整、有效。特此委托。
委托时间：年月日时分
融资行名称 融资行托管账号 融资行清算行号 出质行清算行号
注：
1.指令书中'融资行名称'、'融资行清算行号'及'出质行清算行号'必须与支付系统中的'参与者名称'及'参与者行号'一致。
2.指令书除印鉴、签字外应为打印文本。手工填制字迹不清，责任自负。
密押：经办员：复核员：
联系电话：
传真电话：
单位名称（预留印章）
附件4
出质行质押债券设置应急书
中央国债登记结算有限责任公司：
由于我行债券系统终端临时出现故障，不能正常办理业务，特委托贵公司按下表调整我行债券账号为的质押债券顺序。特此委托。
委托时间：年月日时分
质押债券顺序 债券代码 债券名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
注：
1.上表没有列明的债券，为剔除债券。表格不足的可添加。
2.应急书除印鉴、签字外应为打印文本。如手工填制字迹不清，责任自负。
密押：经办员：复核员：
联系电话：传真电话：
单位名称（预留印章）
