关于小额贷款问题

我昨天在网上一家小额贷款公司申请10万元的贷款申请，只传真给他们身份证复印件，然后他们将合同传真给我，我签订了，并按了手印，今天早上这家公司给我发信息说已经提交到到银联管理中心，并且已经审批好了，要求我到指定的保险公司办理保险开户并投保，需要向保险公司缴纳投保押金，说是办理好了就会退款，我怀疑是骗子，所以决定不办了，但对方威胁我说会起诉我，我想咨询您，会有问题吗？我需要如何处理？我需要承担法律责任吗？麻烦您给解答下。谢谢。