我的权益能不能得到维护

我从2010年9月15日开业到2011年3月10日在商场专柜上班，后来我们老板以调离原工作岗位到其它地方上班为由间接地解聘了我们，但是在此期间没有跟我们签订劳动合同、三个以后也没有给我们交纳社保，而是补助了270元钱，我们在上班之前交给公司500元的押金，开业前交给商场700元押金（公司要求交的，但据我们了解这样是商场要求商户交的，其中有200元是培训费），我们还有2月份到时3月份10号的工资没有结，我们没有办理完商场的离场交接，离场交接表上有商场人事的签字，楼层经理的签字，有我们店长的签字，我们也曾经监察过，但是那里的工作人员，让我们办离职，可是办了离职，我们就没有证据。我们的社保，还有补偿就全都没有了，我们想争取自己的权益于是申请了仲裁，但是过去了半个多月，立案报告还没有下来，（我们老板是挂靠深圳的一个公司，和商场也是用的深圳这个公司，可是我们老板说了，你们告吧，说跟他没有关系。）我们现在应该怎么做？深圳的这个公司好像地址也不对，我们应不应该连商场一块告了？就在今天我们同事，还接到一个带有威胁性的电话，说他的势力很大，如果我接到这种电话应该怎么做？