即将离职但公司没有依法缴纳保险，我目前应怎么做呢

各位律师
    大家好！
    本人于2010入职现在的公司，签订的为2年的劳动合同，实习期为3个月然后转正。2011年年初公司统计过员工是否愿意缴纳社保，当时我同意缴纳，但一直未见到公司统计个人信息，半年后我向公司申请退还各种保险自行缴纳，不过公司并没有退还也没有替我缴纳各保险。现因个人原因即将离职，请问我如何才能维护自己的权益。
    由于本人所在的公司以前经常被劳动仲裁所以现在劳动合同、考勤表、工资条、工作记录、工号牌等的东西个人一直不太容易获得。
    因我是外地的，并不想在外地缴纳保险想回到家里再办保险(保险的缴纳均应按属地管理的原则办理)，可不可以直接申请退款。另外我也知道公司违反了劳动法的第十九条，但是证据应该怎么弄呢？
    请问我目前应该做什么呢？怎么才能够搜集到更多的对自己有利的证据？请各位律师指点一下(另外由于特殊原因登记的联系方式为假的)。
    另外，我在网上看到可以以公司没买社保为由，提出离职，要求公司支付补偿金，我估计领导绝对不会在辞职报告上签字的，还有没有更好的办法呢？
    祝各位律师工作顺利。