公司5年没签订劳动合同没缴纳保险，应如何主张自己的权利！

我2012年来北京一家建筑公司工作，公司注册地是山东临沂，在北京的是分公司，没在北京注册，但是在北京做了外地企业进京备案，15年在大兴买了写字楼，之前谈好是一个月公司4500，外加年终奖金最低30000（30000是因为公司注册在山东，不能给我在北京缴纳社保和公积金的补偿），公司12/13/14年都履行了承诺，并按照工龄及公司要求上涨了工资，中间工资一直是拖欠着发，一般都要压两个月的，但是从去年开始就压4/5个月的工资不发，而且还把工资下降了，奖金也没给，今年一直不发工资，我想离职，但是前些天有个同事因为工作安排的问题（调往外地）想离职，公司就威胁说如果不服从安排离职就一分钱工资都拿不到，我想离职但是有之前的例子摆着，不敢随便走，怕拿不到工资，想咨询一下律师，向这种情况，我应该怎么办？怎么才能维护自身的合法权益？如果要申请劳动仲裁，是不是这五年公司也要给我补偿？我现在手里有我这些年在公司工作的一些资料，比如署名我的一些资料、值班记录、工作牌、工作服等。